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国信证券市场大盘风格持续走强国信量化1号

发布时间:2020-07-31 14:30:11
国信证券:市场大盘风格持续走强 国信量化1号下跌 6个基点

2014-04-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1.模型净值走势及绩效分析2.过去一年滚动跟踪误差 .年化信息比率4.国信选股累计超额收益与市场指数净值5.模型与市场涨跌幅相关性6.模型相关性(近1个月,6个月,1年)7.模型简介GARP模型在一个财报季度内,股票表现的差异显著依赖于下一期所有公司的盈利信息。国信GARP模型首先使用Bayes后验概率模型评估了每个公司的下季盈利变动风险,然后结合历史估值水平,进一步提高所选股票的收益风险比。


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